Помогите найти информацию (proxy ...)

Для того, чтобы подключиться к клиенту игры, нужно присоединиться к американскому прокси-серверу. Я знаю какие программы для нахождения свободных прокси-серверов нужно использовать. Но не понимаю, как их применять?

Где найти информацию о том, как все это происходит? Что это такое? Что такое прокси сервер и что.. . Вообщем как устроен интернет? Знаю, нубский вопрос, но, пожалуйста, будьте снисходительны и ответьте.