Во всех телефонах Nokia, которыми я пользовался, сохранение входящих сообщений настраивается одинаково. Думаю, что в телефоне HTC настройка происходит по аналогичному пути, надо только повнимательней посмотреть - наверняка сложного в этом ничего нет.. .
Заходим в Меню, далее - Сообщения - Входящие - Функции - Параметры - Другие - Открыть - Сохранить переданные - Да - Количество сохранённых сообщений - 99 - Текущая память - Карта памяти.. .
Если карту памяти вынимали из телефона, то когда снова её вставите в телефон настройки надо будет делать заново.. .
Удачи!