нужно ли каждому делать свой вход если дом по наследству достался троим иникто не продает свою долю

А это еще как сказать. Возможно, он по санитарно-техническим условиям не подлежит разделу на 3 части.

если нет согласия можете копать подземный, каждый для себя

У вас доли в праве собственности, а не в имуществе -- каждый миллиметр дома принадлежит всем сособственникам пропорционально долям. Поэтому, если вам или им отдельный вход не нужен, то государству тем более.