Суд вернул жалобу на действия следователя (ст. 125 УПК РФ) , указав, что можно обжаловать.

Надо еще раз закон почитать и посмотреть-может судья прав все-таки? И ваша проблема не относится к предмету 125? А в аппеляцию подается через суд, который отказал. То есть в шапке пишете : в М-скии краевой/республиканский суд (через З-скии районный суд) . Хотя некоторые то, что в скобках я указал, не пишут.