Компиляция исходника в java.Командн окно. Изменить текущий каталог на тот в котором лежит исходник. Файл на рабоч стXPJDK7

Текущий каталог в консоли меняется командой cd.

Если имена каталогов содержат пробелы, то их надо заключать в кавычки.
Чтобы не писать длинных путей, рекомендую создать каталог в корне диска для своих проектов и исходников, к примеру C:\Work или C:\MyJavaPrj, но ни в коем случае не на "Рабочем столе".
Чтобы не иметь таких проблем, рекомендую поставить какую-нибудь java IDE, например Netbeans или Eclipse.