Что означает термин "установка php на windows" Это значит установить среду программирования для php?

Нет, он означает установку php.
Сделать так, чтобы Windows-комп умел выполнять php-код. Это может быть нужно, если у Вас там хостится какое-нибудь веб-приложение.

Это еще не значит, что именно на этом компе Вы занимаетесь разработкой.