подскажите, как можно добраться с Волгограда до Шепетовки (Украина)

Я бы советовал вам "разбить" дорогу Россия-Украина.
Сейчас обьясню. В Украине проезд по железной дороге дешевле чем в России.
Например берете билет на поезд 487Астрахань-Одесса (ездит по дням месяца) до Харькова стоимостью плацкарта на 2.06.2012 в 1550 рублей, или купе в 2871 рублей. Прибываете в Харьков в 18.59 по местному времени (жаль не успеваете на прямой до Шепетовки с харькова поезд 111 Харьков-Львов) . Но можете доехать до Харькова автобусом Волгоград-Киев (он в Харькове в обед, что удобно для дальнейшей пересадки на поезд №111 Харьков-Львов. Так вот, заказав и оплатив билет через интернет на поезд 111 и забрав его в кассе (разрешается максимум до полтра часа до отправления поезда забирать такие билеты) проезд даже в фирменном купе поезда 111 Харьков-Львов по маршруту Харьков-Шепетовка (отправление с Харькова в 18.51, прибытие в Шепетовку в 08.12) обойдется вам в 226 гривен (если умножить по приблизительному курсу 226Х4=рубли) , а в плацкарте стоимость проезда 132 в фирменном, и 92 гривны в обычном.
Так же до Харькова можно доехать поездом 369 Баку-Харьков от ст. Верхний Баскунча (прибытие в Харьков в 07.10), или поездом 107 Астана-Киев от ст. Саратов или Поворино (от ст. Поворино до ст. Харьков вообще много поездов) .
Удачной поездки!

Ну вот такой вариант - через Брянск:
Поезд № 67 Волгоград - Брест от Волгограда 13:05, приб. в Брянск 17:25 на след. день.
Поезд № 77 Москва - Ковель от Брянска 23:26, приб. в Шепетовку 10:08 на след. день

Или:
От Волгограда автобусом до Киева, отпр. 20-00, в пути сутки (по местн. приб. 19-20).
От Киева, правда, сложно либо надо успеть на ужгородский поезд в 20-06, либо сидеть там до ночи (в 3-46 поезд Харьков - Львов) .

Точное расписание зависит от даты.

Ещё есть поезда типа Екатеринбург-Симферополь, Ташкент-Харьков, Баку-Киев
ТРАаассу можно посмотреть на сайте яндекс раздел ещё подраздел расписание там есть версия с картой маршрута

если на поезде то с пересадкой через Москву или Киев. Через Шепетовку много поездов ходит, это один из больших промежуточных узлов Южно- Западной ж\д.

Предлагаю альтернативный вариант: ДЕПОРТАЦИЮ

На воздушном шаре полюбому можно..