Создать свое приложение - это моя мечта. Пожалуйста, расскажите подробно, хоть кто-нибудь, как это сделать.

Для начала надо выучить какой-нибудь язык програмирования. Потом устанавливаешь что-нибудь, вроде Visual Studio и - вперёд. А так, кто согласится тебе здесь учебник излагать.

1. Скачать FASM
2. Создать файл *.asm со след. содержимым и скомпилировать его в FASM (возможно, придётся заменить \FASM на путь к FASM)
formatPE GUI
use32
entrymain

include "\FASM\include\win32wx.inc"

section ".data" data readable writeable
_textdu "Repeat this question?",0
_captiondu "Question",0

section ".text" code readable executable
procmain
.ask:
invokeMessageBoxW, 0, _text, _caption, MB_YESNO or MB_DEFBUTTON1 or MB_ICONQUESTION
cmp al, IDYES
je .ask
invokeExitProcess, eax
endp

data import
library kernel32,"kernel32.dll",\
user32,"user32.dll"
import_kernel32
import_user32
all_api
end data

Но можно и в других языка/компиляторах.. .
Чтобы написать что-то свое, надо от себя писать команды, вызывать функции и т. д. (те, которые будут в итоге выполнять нужные тебе операции)
Для этого нужно выучить какой-нибудь язык программирования и API того, под что будешь программировать (если, конечно, у тебя несколько десятков тысяч функций не встроены прямо в используемый язык)

Это не сложно.
Открываешь блокнот (программа такая) .
Пишешь там это:
WScript.Echo "I will be super programmer!"

Сохраняешь файл -Сохранить как pril.vbs (обрати внимание на расширение и точку). Лучше сохрани на рабочий стол.
Все! На рабочем столе твое приложение! Кликаешь на нем и наслаждаешься. А мне - 10 баллов ))

сначала выучит с++
потом выучить с шарп

надо как минимум пол года на то, чтобы его создать, а так надо быть программистом =)