Где на телефоне Windows Phone можно найти недавно скачанные игры?

вкладка "магазин" (на панели выглядит как сумка такая, на окно с ручками похоже) - выбираете раздел "игры" - всё там. Для отображения подключение к интернету будет нужно.
Если ставили через SD карту - то на ней (иногда надо телефон перезагрузить, чтобы на SD файлы отображались) .
Если в смысле уже установленные - то во вкладке "игры"