"Не холодно" -- раздельно. Потому что здесь всегда отрицание. Так уж повелось. )))
"(Не) дорого" -- по-разному. Есть отрицание -- раздельно, нет -- слитно.
не холодно, недорого
"Не холодно" пишется раздельно, это слово относится к категории состояния, в предложении является не дополнением, как наречие, а сказуемым. Пишутся всегда раздельно.
Слова состояния обозначают душевное или физическое состояние чел-ка (весело, радостно, холодно), состояние окружающей среды (морозно, пыльно), оценку действий (нужно, нельзя и т. д.). Как к наречиям к ним можно задать вопрос - как? и они не изменяются. Но в предложении они не зависят от других слов, в отличие от наречий, зависящих от глагола. Они являются сказуемыми в предложении. Пишутся с "не" раздельно.