Как карта XD может быть защищена от записи? Там же нет ползунка, как в SD. Это программная защита? Как снять?

В Olympus`ах это делается так: нужно снять атрибут "только чтение" (с помощью компа) с того/тех снимка/-ов, на которые он был установлен.
Всё это расписано в Руководстве пользователя твоего аппарата. В конце есть раздел Сообщения (Сообщения об ошибках и ли что-то подобное) , там перечислены сообщения, появляющиеся на дисплее аппарата, их причины и способы устранения. Указанная тобою ошибка там, как видишь, есть.