Почему когда я начинаю "Debugging" программу, она моментально закрывается? C++

Это конечно прекрасно, что установив Visual C++ ты сразу начал с приложений, которым нужен .NET, т. е. по сути используешь вариант С++/CLI от микросовта.

В данном случае вместо system("pause"); лучше использовать Console::ReadKey(); :

#include "stdafx.h"

using namespace System;

int main(array ^args)
{
Console::WriteLine(L"Hello World");
Console::ReadKey();
return 0;
}

Тем не менее, советую обзавестись хорошей книгой по С++, например:

И начать с более классического варианта:

#include

using namespace std;

int main() {
cout << "hello world\n";
cin.get();
return 0;
}

Нужно создать приложение C++ типа Win32 Console Application (не знаю, как в руссифицированной студии) , при создании указать, что проект должен быть пустым, добавить в него файл .cpp и вставить туда вышеприведенный код.