Нужна ли запятая в предложении после слова "Думаю". Думаю, сначала нам нужно сходить туда.

думаю, нужна ))

Да, т. к. после "думаю" подразумевается "что" - "Думаю, что... "

Обязательно нужна

Сложное же предложение, две основы надо разделить?

Ну если ты подразумеваешь, что ты не просто думаешь, а сначала думаешь, то поставь ее после "сначала". Но в этом случае ты будешь выглядеть как мастер Йода, но с довольно убогими инверсиями.