Собираюсь купить телефон в Азербайджане И поехать в Россию, мне сказали что там он не будет работать! Почему ?

Скорее всего у операторов этих стран различный частотный диапазон. Думаю, что в Азербайджане более старое оборудование чем в России. Если частоты не совпадают то работать не будет. Частоты 900, 1900, 2100 в России будут работать. Может быть регионально и на других будут но не везде.

SIM-ку купи в России