The expected rates of return on stocks A and B are 8,75% and 12,00%,...

Question

The expected rates of return on stocks A and B are 8,75% and 12,00%, respectively, next period. The corresponding variances of the returns are 0,015469 and 0,03960, while the correlation in the returns are expected to equal minus 0,212. When putting together your portfolio, assume that (i) the weights on the stocks A and B must sum to 1,00, and also (ii) you are not allowed to borrow funds ("short sell"): 
Voprosi: 
For an equally weighted portfolio of the two securities, what is nextperiod's expected rate of return?

For an equally weighted portfolio of the two securities, what is the standarddeviation of next period's expected rate of return?

For the minimum-variance portfolio; what is the weight on stock B?

Марина Пучкова · Accepted Answer

Что вам надо, перевести?
Ожидаемые ставки доходности на акции А и В являются 8,75% и 12,00%, соответственно, на следующий период. Соответствующие дисперсии отдачи являются 0,015469 и 0,03960, в то время как корреляция в доходности, как ожидается, составит минус 0212. При составлении портфолио, предположим, что (I) веса на акции А и В должны подвести 1,00, а также (б) вы не можете заимствовать средства ("Быстрая продажа"): 
Вопросы :
Для столь взвешенного портфолио из двух ценных бумаг, какое будет стандартное 
отклонение в следующих периодах нормы прибыли?

Для столь взвешенного портфолио из двух ценных бумаг, что является стандартным отклонением ожидаемой ставки следующих периодов в доходности?

Для минимальной дисперсией портфолио; какой вес акций B?