Объясните только без вывертов если можно) В чем смысл Валютного свопа, если можно простыми словами как нить).. зачем нужна вообще эта сделка. На картинке и в примере ниже.. че то не клеится как то, если меняем одну валюту на другую и обратно причем тут вообще -10000?
10:00 МСК
50 000 рублей
Купили 1000 долларов USDRUB_TOD за 60 рублей в
17:25 МСК проверка ЧОП: -10 000 рублей в Т0
Цена сделки СВОП ч1: 61 рублей
Количество: 10000 / 61 = 163 (округляем к меньшему)
СВОП ч1: Продажа USDRUB_TOD 163 шт по цене 61 рублей, сумма сделки 9943 рублей
СВОП ч2: Покупка USDRUB_TOM 163 шт по цене 61 + 61 * ( 9,5 + 8 ) / 100% / 365 = 61,0292 рублей, сумма сделки 9947,77 рублей
Комиссия за займ рублей, разница сделок СВОП: 4,77 рубля
Комиссия 1 рубля
Смысл свопа в том, что это возможность зафиксировать цену и получить то чего у тебя нет
Но свопы могут сгореть - вернее ты потратишь деньги на комиссию и все
А вообще оформи дебетовую от Альфа Банка
+500р за получение https://alfa. me/325zaA
В примере, который приведен (мизерные суммы, продожительность сделки один день), какого-то глубокого смысла, в общем, нет.
В банковской практике свопы используются в сочетании с межбанковскими кредитами. Типа есть лондонский банк, его фцнкциональная валюта -- фунт, и у него есть выбор -- разместить свободные деньги (сто миллионов фунтов) на месяц в долларах, в евро или в фунтах. Банкир, отвечающий за управление краткосрочным кредитным портфелем, сравнивает ставки, но не просто так, а с учетом дополнительных прибылей или убытков, которые возникнут от месячного свопа:
-- месячная процентная ставка в фунтах
-- месячная процентная ставка в доларах плюс прибыль/убыток от свопа фунт-доллар-фунт
-- месячная процентная ставка в евро плюс прибыль/убыток от свопа фунт-евро-фунт
И размещает туда, где процент выгоднее.
Та же вода, но наоборот -- привлечение межбанковских кредитов. Цель в том, чтобы привлечь кредит по минимальной ставке.
Конечный результат всех этих манипуляций, если они успешны -- доходность кредитного портфеля повышается (или стоимость фондирования снижается) на десятки процентных пунктов (т..е., на десятые доли процента). С учетом того, что в современных крупных банках активы измеряются сотнями миллиардов и даже триллионами долларов, это серьезные деньги, которые вполне могут повлиять на общую прибыльность банка... Десять процентных пунктов от триллиона -- это миллиард...
