Объясните пожалуйста, как пользоваться прокси сервером . Как его установить, какой выбрать, и вообще, с " чем его едят"?

Объем небольшой, поэтому привожу статью целиком:
Прокси-серверы и их предназначение
Зачастую пользователи, услышав слово прокси-сервер, либо не понимают его истинного предназначения, либо же просто считают, что прокси-сервер - это обыкновенный сервер, и разницы между обычным сервером и прокси практически никакой. Данная статья предназначена для разъяснения понятия прокси-сервер и ответа на вопрос "Что же такое прокси-сервер? ".
Прокси-серверы используют для того, чтобы обеспечить эффективный и безопасный доступ в Интернет. Их устанавливают в различных организациях для обеспечения взаимодействия локальной сети с глобальной сетью Интернет. В качестве средства дополнительной безопасности прокси-серверы используются как межсетевые экраны. Рассмотрим функционирование прокси-серверов. Когда клиент пересылает запрос на какой-то конкретный документ прокси-серверу, то сначала этот сервер получает требуемый документ по соответствующему протоколу, а затем уже пересылает его клиенту. Запросы клиента передаются серверу по протоколу HTTP (HyperText Transfer Protocol). Однако это не является ограничением, кроме этого, не имеет значения и тип затребованного документа, поскольку в самом запросе к серверу содержится полная информация о необходимом документе, в частности его тип и необходимый для этого протокол. Для того чтобы это осуществилось, прокси-сервер сам анализирует пришедший запрос и уже после этого определяет нужный адрес, по которому и будет перенаправлен пришедший запрос.
Все прокси-серверы разделяют на две группы: это прозрачные (transparent) и непрозрачные (no transparent). В чем же их отличия? Прозрачные прокси-серверы при различного рода запросах покажут ваш реальный IP-адрес, если Вы, конечно, не используете цепочку из нескольких прокси-серверов, желательно непрозрачных. Поэтому, если Вы задумали что-то не совсем хорошее, то советую воспользоваться непрозрачными прокси-серверами. Такие серверы при любых запросах не выдадут Ваш реальный IP-адрес, поэтому для анонимности нужно использовать именно no transparent прокси-серверы, к тому же желательно не один, а несколько. В этом случае Вас практически невозможно будет отследить и вычислить реальный IP-адрес. Для того чтобы настроить свой браузер на работу с прокси-сервером, Вам необходимо в IE выбрать Сервис -> Свойства обозревателя, а после этого, если Вы используете локальную сеть, на закладке "Подключение" выбрать "Настройка сети", где нужно и вписать адрес прокси-сервера и его порт. В случае, когда для доступа в сеть Интернет Вы не используете локальную сеть, то Вам необходимо выбрать нужное соединение и уже в его настройках указать необходимый прокси-сервер. Однако если вам нужно использовать для анонимности целую цепочку прокси-серверов, то тут настройками одного лишь браузера не ограничишься. Для этого написаны специальные программы, которые и осуществляют подключение посредством нескольких прокси-серверов.
Для эффективности работы прокси-серверов используют кэширование. Оно предназначено для ускорения доступа к документам и снижению трафика, проходящего через сеть Интернет. Допустим, Вы скачали какой-то файл. После этого другой человек, подключившись к этому же прокси-серверу, захотел скачать тот же файл, что был затребован Вами ранее, так вот этот человек получит его намного быстрее, нежели Вы, из-за того, что файл был помещен сервером в кэш и при повторном запросе он уже не выкачивался заново, а был взят из кэша прокси-сервера. Именно поэтому сокращается время ожидания клиентом.

Тут уже есть статья, я расскажу тоже.
Прокси - это последняя из сети перевалочная база к тебе.
Прокси тебе не надо устанавливать, это то, к чему ты присоединяешься при выходе в сеть; это машина у твоего провайдера. Она используется для того, чтобы отправить твой запрос дальше в сеть и вернуть конкретно тебе ответ, предназначенный для тебя. Другие точки в сети могут и не знать твоего адреса и сами не смогут тебе переслать ответ, только через этот сервер. Ещё прокси хранит прошлые запросы, объясняют это тем, что так сеть работает быстрее, и в статье выше тоже так написано. Это как будто так, но. Если Иванов задал вопрос: какая погода вчера, и прокси записал пришедший из сети ответ, а ты задаёшь тот же вопрос и тебе этот ответ тупо впаривают как свежий - тебя это вряд ли устроит, но ты об этом и не узнаешь. Иначе говоря, прокси может сам ответить на твой свежий запрос своими старыми данными. И причина здесь очень проста - так экономится трафик у провайдера, он же за него тоже платит. Поэтому если нужна очень свежая инфа, или есть глюки с сайтами - отключай поддержку прокси. Но если основная проблема - медленная сеть - подключай прокси. Это делается в свойствах браузера. Ответ предназначен для пользователей сети, а не для хакеров/крэкеров, ибо по этой теме можно писать очень много и очень подробно. Я дал главный ответ на заданный вопрос заданному человеку.