В каком лингвистическом словаре можно найти ответы на вопрос: почему мы говорим именно так, а не иначе?

Например, во фразеологических словарях – вот, на Грамоте. ру:

http://www.gramota.ru/spravka/phrases/
(набираете по алфавиту и узнаете, почему говорим, например:

Бабушка надвое сказала, Белая горячка и т. д.

Голод не тетка (шутл. ) - о сильном голоде, вынуждающем к каким-либо действиям. Поговорка представляет собой часть развернутого выражения пословичного типа, записанного еще в 17 в. и ясного по своему содержанию: голод не тетка, пирожка не подсунет, т. е. тетка (кума, теща) в трудных случаях поможет, сытно и вкусно накормит, а голод может лишь толкнуть на многие нежелательные поступки.

- ---

Как правильно: в отпуске или в отпуску?

На подобные вопросы можно найти ответы в Словаре трудностей:

http://www.gramota.ru/spravka/trudnosti/

- ---

Здесь есть Словарь «Непростые слова» :

http://www.gramota.ru/spravka/hardwords/

Там можно узнать (тоже по алфавиту) , например, происхождение фразы докончальная грамота
почему же мы говорим донЖуан,
как правильно: закончить работу или окончить работу?
Закончить университет или окончить университет?

- ----

О мифология Древнего Рима можно почитать здесь:

http://www.gramota.ru/spravka/myth1/

кто такие вакханки, Бахус, Аполлон и т. д.

- --

Здесь есть Словарь русского арго:

http://www.gramota.ru/slovari/argo/

какие есть значения у слов абажур, важный, гаврила и др.

- -

Здесь - Этимологический словарь русского языка Крылова:

http://krylov.academic.ru/

где можно узнать, откуда пришло слово, как оно образовалось.

Например? Что вас интересует конкретно?

В этимологических словарях. Их много разных.

Есть очень интересные, увлекательно написанные книги известных языковедов: Лев Успенский. Слово о словах. Почему не иначе? Ты и твое имя. / Эдуард Вартаньян. Путешествие в слово. Из жизни слов. / Н. Шанский. В мире слов. и др. Эти книги можно найти в интернете, прочитать или скачать.