Кавказ это Европа или Азия? В учебнике географие говорится что Каспийское море лежит целиком в Азии

Если говорить с точки зрения физической географии, то Кавказ относится к Азии.
А если с политической точки зрения - то Кавказ относится к Европе, так как к ней относят всю западную часть России, включая и ЮФО и Кавказский ФО

Кавказ находится на стыке Европы и Азии.

Есть несколько вариантов: например, граница между частями света Европой и Азией проводится по восточной подошве Уральских гор и Мугоджар, реке Эмба, по северному берегу Каспийского моря, по Кумо-Манычской впадине и Керченскому проливу]. Общая протяжённость границы по территории России составляет 5524 км (из них вдоль Уральского хребта 2000 км, по Каспийскому морю 990 км).
Некоторые источники используют другой вариант определения границы Европы — по водоразделу Уральского хребта, реке Урал, и водоразделу Кавказского хребта

Кавказ в Азии, но северное побережье Каспийского моря в Европе.

географически и исторически - Азия. но сами считают себя Европой
я не воспринимаю Кавказ как Европу

Это Азиопа! )

Азия

Восточно-Европейская равнина тогда физически не может быть Европой потому что это внутриконтинентальный район Евразии и материк Евразия становится шире и горно-альпийские системы становятся выше (Европейские Альпы, Большой Кавказ, Гиндукуш, Памир, Каракорум, Гималаи). Граница Кума-Манычская впадина условная (во многих учебных источниках подтверждается как условная, а не как природная (потому как в Прикаспийской низменности река восточный Маныч теряется в болотах и далее суша, и продолжается ничем не отличающийся единый плоский рельеф местности и только еще далее уже Каспий). А вообще первые условные границы у древних Греков ( и у Римлян позднее) были река Танаис (Дон) не отмеченная почему то на карте, и самая древняя граница т. е . первая в истории граница по Колхидской низменности и далее по всей Закавказской Депрессии (как ни странно все же отмеченная как рассматриваемый вариант на карте вариант H или G) - а казалось что про нее вообще все забыли, потому как самая малоизвестная граница, даже Танаис (Дон) попопулярнее будет.