Теория вероятности на бирже?!

.

Похоже на отрицательную корреляцию. Но вероятность не увеличивается, а остается прежней (если, конечно, Вы придерживаетесь прежней торговой системы и не меняете её и её метод прогнозирования.

Обычно на бирже бывает или положительная корреляция в серии сделок или отрицательная корреляция. Если, конечно, Вы работаете не случайным образом, а используете ТС и строго придерживаетесь её метода прогнозирования.

Например, если идет тренд и Вы используете трендовую торговую систему, то в случае убыточной сделки повышается вероятность следующей убыточной сделки. Если было подряд две убыточные сделки, то вероятность третей убыточной сделки будет такой же, как и вероятность второй убыточной сделки.
И, наоборот, в трендовых ТС при торговле по тренду, если произошла прибыльная сделка, то вероятнее, что следующая сделка будет тоже прибыльной. Если было две прибыльных сделки, то вероятность третьей прибыльной сделки будет такой же, как и вероятность второй прибыльной сделки.

Это называется положительная корреляция.

При отрицательной корреляции, если была прибыльная сделка, то более вероятным становится следующая убыточная сделка при сохранении прежнего метода прогнозирования. А если была убыточная сделка, то повышается вероятность прибыльной сделки.
Но при этом, если было две убыточные сделки, то вероятность прибыльной третьей сделки не будет больше, чем вероятность второй прибыльной сделки.

Дело в том, что рынок не "помнит", что у Вас было 2 подряд убыточные сделки вопреки тому, что они должны были чередоваться при отрицательной корреляции.

Если эта тема интересна, то можете поюзать бесплатный Калькулятор корреляций между результатами сделок на бинарных опционах на конечной серии ставок. Этот калькулятор делает статистический анализ того, как распределены цепочки выигрышей и проигрышей на конечной серии ставок и сравнивает распределение длин цепочек в игре с распределением длин цепочек при случайном блуждании (например, при подбрасывании монеты). При случайном блуждании нулевая корреляция между цепочками выигрышей и проигрышей. Если при игре получилось, что цепочки в среднем длиннее, чем при случайном равновероятном исходе, то значит, торговая система дает положительную корреляцию. Если, наоборот, цепочки получились короче, чем при случайных событиях, то значит, торговая система дает отрицательную корреляцию.

При положительной корреляции в серии выигрышей можно увеличивать размер ставки больше оптимального размера ставки, а в серии проигрышей, наоборот, уменьшать размер ставки меньше оптимальной.

При отрицательной корреляции после выигрыша нужно, наоборот, уменьшить размер ставки, а после проигрыша увеличить размер ставки больше оптимальной.

Точно также поступают и на фондовой бирже и на Форексе.

Если Вы будете выбирать направление сделки чисто случайным образом, то никакой корреляции не получите. У Вас в этом случае вероятность прибыльной сделки будет 50% и эта вероятность не будет меняться от того, убыточная была предыдущая сделка или прибыльная.
Это как подбрасывание монеты. Если только что выпал орел, то вероятность того, что снова выпадет орел не меняется и остается такой же 50%.

.

Здесь вероятность никакой роли не играет. Главное - большие извилины в мозгу и большой опыт работы на торговых биржах.

Теория вероятности - очень сложная математическая наука, у меня с ней было н всё шоколадно потому что крыша поедет от такой.

Убивая рынок и спекуляцию - сегодня предугадать можно и без теорий вероятности, если ты плаваешь в бизнесе и знаешь всё наперёд.

Это как я летал в Китай, там беседовал с директором одной компании производства крупного, он смело может влиять на стоимость металлов и тд.

Мутное дело.

Проще делать ставки на футбол небольшие и не терять много бабла, а деньги срубать лишь на работе.

На бирже, действительно, имеет место смещение вероятности в какую-либо сторону движения цены.
Но это смещение зависит от ситуации на рынке,
а не от того, какая по счёту это сделка.

туфта! не связывайся!