Как называли Агнлию, Ирландию, Шотландию и Уэльс местные жители до вторжения римлян?

Точно никто не скажет. Но можно предположить.

1. На острове Великобритания жили бритты, кроме севера (примерно до линии Форт - Клайд)
Сейчас почти чистые бритты сохранились в Уэльсе. На их языке "наша земля" - "Камри".
Не исключено, что так примерно это и раньше называлось.

2. Ирландия - на современном ирландском "Эйре". Ирландцы за две тысячи лет малость перемешались с другими, но, в основе своей остались теми же ирландцами.

3. К северу от Форта - Клайда жили пикты. Насчёт пиктского языка - увы.

Но по разным источников бродит название народа "притени". Не очень понятно, кого так называли, не исключено, что и пиктов.

Вопрос не имеет смысла. Разделение Британии на Англию, Уэльс и Шотландию возникло ПО ИТОГАМ римского завоевания. Нынешняя граница между Англией и Шотландией, например, проходит чуть севернее стены Адриана...

А слова Британия и Каледония тебе ничего не говорят? Или в школе не проходили?

land, earth, ground, soil, earth, native soil, Terra, territory, ancestral territories, dirt

в ответах, конечно, та еще каша.

Основной остров назывался Британия, он же Придайн. Ну и племен там было много, поэтому всякие области типа Думнонии, Каледонии, Ицении, Деметии и т. д.

Когда римляне ушли и пришли наглосаксы, то в зрелом виде ситуация привела к формированию на западе Британии ряда кельтских королевств, а на востоке сформировалось семь королевств саксонских, которые постоянно отжимали кельтов. Уэльс - это рудимент именно доримского населения, а сам по себе он сформирован из ряда бывших герцогств и королевств кельтских. Основные из них - Гвинедд и Поуис.

Шотландия возникла как результат завоевания земель пиктов выходцами из Ирландии, это происходило более-менее параллельно вторжению саксов. То есть валы Адриана и Антонина выстроены вовсе не против шотландцев в прямом понимании этого термина.

Также часть выдавливаемых кельтов с территории Британии перескочила в галльскую провинцию Арморика, где у них в итоге сформировалась Бретань. Довольно большой бретонский контингент в освою очередь участвовал в проекте Вильгельма Завоевателя по вторжению в Англию и именно на фоне Бретани большой остров получил уточненное название как Великая Британия.