Можно ли интегрировать локальную БД в приложение для десктопа? если можно то как?

Вы это.. . БД и СУБД не путаете? БД - это изменяемый набор данных, и одним целым с исполняемым файлом ему быть не резон. В качестве СУБД же можно использовать много чего. Например, в дельфях есть ClientDataSet-ы, в дотнет - DataSet-ы, кроме того, можно использовать SQLite, которым, кстати, не гнушаются гуглхром-ы и фаерфокс-ы.

Да, только процесс установки усложняется необходимостью внедрения в ос драйверов SQL (или аналога) . Оказывается, есть БД без SQL

Насколько я понимаю, речь идет об обычной технологии клиент-сервер. Программно реализуется довольно несложно, самое сложное - настройка сети таким образом, чтобы база была, с одной стороны, доступна клиенту, а с другой - защищена от различных несанкционированных действий.

Бред. Разве что, в коде самого приложения собственную БД реализуешь. Но возникает вопрос - зачем?

Таких примеров массы. Например программа 1С. Ответ уже в вопросе. Встраивайте БД в приложение и она будет интегрирована.

Бд и приложение должны быть одним файлом? Если да, то сомнительно.
Если нет, создавайте базу, ту же .mdb и подключайте компонентами, их много, зависит от среды разработки.

Данные и программы как правило оформляют в различные сущности (академический подход). Это находит отражение на архитектуре приложения в итоге, - база данных отдельно. А инскапсулирована она в виде файла или под СУБД вопрос о подходе управления, защитый в код приложения.