с помощью какой проги делаются "ехе-фильмы"?

Camtasia Studio - мощная утилита для записи изображения с экрана в видеофайлы различных форматов, имеется возможность редактирования видео, есть встроенные Macromedia Flash (SWF) и видео проигрыватели. Camtasia захватывает действия и звуки в любой части Windows-систем и сохраняет в файл стандарта AVI. Сделанное при помощи программы видео можно экспортировать в один из поддерживаемых программой форматов - AVI, SWF, FLV, MOV, WMV, RM, GIF, CAMV. Кроме того, на основе любого видео может быть скомпилирован исполнительный exe-файл, который будет содержать встроенный проигрыватель.

флеш видео.
видео зашитое во флешку

есть программа позволяющая производить запись того, что происходит на экране и сохранять в том числе и в виде exe файла - UVScreenCamera
http://www.uvsoftium.ru/

- Adobe flash ( Macromedia Flash) сайт adobe.com
- Camtasia Studio сайт techsmith.com
- UVScreenCamera сайт uvsoftium.ru

на самом деле это: файл видео + проигрыватель упакованое с помощью "ЕХЕ-упаковщика"

В итоге Ехе-видео это контейнер, при запуске компьютер распаковывает ЕХе-файл извлекая оттуда проигрыватель и дает команду проигрывателю открывать видеофайл.

Скажу сразу, что затея "не самая лучшая", так как видеофайлы с расширением ЕХЕ-имеют благодаря Интернету дурную славу (под этим видом много лет назад рассылали вирусы) , так что лучше сделать обычное качественное видео.

А уж проигрывать такое видео можно с помощью обычных видеопроигрывателей

ехе-фильмы впервые слышу об этом