В Моём Мире, после удаления своего видео, в чужих альбомах оно удалится?

Конечно, удалится. Если человек не скачивает видео, а просто нажимает "Добавить в альбом", то он добавляет только ссылку на него. Если видео загружено вами, а другие просто добавили его к себе, то после того как Вы его удалите, оно пропадет у всех.