в каждой ли европейской стране есть хоккейная лига?

Да наверное везде, кроме "экзотических" для хоккея стран )
Только лиги слабые у них очень ))
Более менее сильные чампы :

КХЛ
Швейцария
Германия
Финляндия
Швеция

...ну может в чехословакии, что то есть)) , хотя вряд ли ) Лев и Слован ведь в КХЛ ))

В Сан-марино наверное нет.

Вот список хоккейных лиг Европы, почитайте. Сам не смотрел, не особо интересно. Да и соперники все те же. Конкурировать не с кем...

У Андорры нет

В Ватикане 100%нет хоккейной команды