Какая версия Касперского у вас стоит? Если Kaspersky Internet Security, то вам не нужно бояться. Сетевой экран в нём уже есть, ничего дополнительно ставить не нужно.
Вы можете настроить вывод таких сообщений, чтобы они не появлялись через настройки → дополнительные параметры → уведомления.
Там нажмите на кнопку Настройка. И в появившемся окне снимите галку рядом с пунктом «Обнаружена сетевая атака» .
В дальнейшем Каспер будет так же отражать атаки, но не будет отвлекать своими сообщениями.
Также можно настроить, будет ли блокироваться атакующий компьютер и на какое время.
Сделать это можно через настройки → защита от сетевых атак.