Задача ЖЕСТЬ помогите решить!!!! просьба с решением

Question

Портфель состоит из двух позиций объемом 20 000 и 45 000 руб. , рыночный риск которых (VaR) равен 3000 и 5000 руб. соответственно. Каким будет VaR портфеля при предположении об отсутствии корреляции между доходностями составляющих его позиций?

Анна Адылова · Accepted Answer

С моей точки зрения, отсутствие корреляции между составляющими позволяет рассматривать их отдельно, а значит рыночный риск портфеля будет 8000р.

Ольга Ширяева · Answer

только ответы

Andrey Shishov · Answer

максимальный? Риск может быть пойман независимо и в 3000 и в 5000. т. е 8000. 
мое мнение.