Попробуйте для начала написать им письмо по эл. почте sanomat.pie@formin.fi, второе (аналогичное ) письмо отправьте в Финскую таможню (они же Вам визу закрыли) их сайт (на русском языке) - http://www.tulli.fi/ru
Незаконно обычно не бывает, вы опишите Вашу историю и люди подскажут нарушили Вы или нет. По новым правилам должны предоставить причину отказа и у Вас в паспорте наверняка стоит буковка по которой вам закрыли визу.
Согласно Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. консульское учреждение вправе отказывать или отзывать визу своего государства НЕ ОБЪЯСНЯЯ ПРИЧИН. Т. е. финики, если они захотят, ничего вам объяснять НЕ ОБЯЗАНЫ. И Европейский суд по правам человека поддержит финнов.. . Думаю не стоит ломиться в эту финскую дверь. Ничего и никому не докажите, а себе точно навредите