Когда я собираюсь скачать GTA 4 Steam происходит такая ошибка "При установке GTA 4 произошла ошибка (Нет лицензий)"

Такое часто бывает, когда в Стиме происходят распродажи на популярные игры. Как, например, GTA4. Т. е. в Стиме вам ее продали, но локальное хранилище ключей закончилось в связи с огромным спросом. Стоит подождать, Steam закупит ключи у Rockstar и при запуске игры вам будет показываться ключ, который и "активируется" в RGSC.
Если же по прошествии 3-4 дней ключ в игре по-прежнему не будет доступен, стоит обратиться в поддержку Steam.