⇢ ЕК
Евгений Кравцов
АК
Антон Кулешов
Первый раз слышу. А в каком контексте употребляется?
update
Погуглил. Нашел про коэффициент оценки риск-доходности
Коэффициент Калмара (Calmar Ratio)
Коэффициент Калмара довольно неплохой коэффициента риска/доходности, которые в своем расчете использует максимальную просадку счета (maximum drawdown - Max DD). В числителе стоит CAGR за последние 3 года торговли, а знаменатель состоит из максимальной просадки в % за этот трехлетний период. Если трехлетней истории торгов нет, то используется допустная информация о результатах торговли.
Calmar Ratio = CAGR / max DD
где CAGR (Compound Annual Growth Rate - средне-геометрический годовой темп прироста)
ЕЛ
Егор Лыткин
Скорее, не у трейдеров, а у инвесторов
Коэффициент Кальмара - статистический показатель, который даёт возможность измерить соотношение потенциальной возможности получения прибыли с потенциальной вероятностью убытков. Вычисляется делением среднегодового дохода на максимальную просадку. Вычисления желательно выполнять по данным за последние, как минимум, 3 года.
Похожие вопросы