коэффициент корреляции

Question

Дайте определение коэффициента корреляции. Предложите алгоритм определения зависимости составляющих многомерной случайной величины.

Валентин · Accepted Answer

Это длинный вопрос. Но впрочем если х и у две случайные величины с ненулевой дисперсией, то коэффициент корреляции равен коэффициенту ковариации делённый на корень от мультипликации их дисперсий. 
Он находится между [-1, 1] . если х и у независимы то корреляция равно 0.обратное утверждение не всегда правильна.