как создать программу на языке Visual Basic находящую все простые числа меньше N. Visual Basic сталкнулся в первый раз

Если Вы столкнулись с Visual Basic первый раз, то сначала надо
ознакомиться с его основами: синтаксис, переменные, массивы,
циклы, ветвления, процедуры, функции.
Вам надо посмотреть примеры, а потом уже попробовать самостоятельно
написать пару - тройку простейших программ.

Кстати, Вы не указали какой Visual Basic.

Visual Basic Script
Visual Basic Application (для Excel, Word, Access, MS Outlook, Power Point, Visio, CorelDraw, AutoCAD ...)
Visual Basic 6.0
Visual Basic .NET (релиз 2003, 2005, 2008, 2010, 2012)

Сайты с учебниками и примерами:

http: // vbbook .ru/book/ ( на этом сайте очень хорошие учебники. В ссылке нужно убрать пробелы )
http://vbzero.narod.ru/spravochnik.htm
http://www.vbnet.ru
http://www.vbrussian.com
http://vbcoder.narod.ru