Должны ли при покупке валюты в Сбербанке выдавать справку?

Должны выдавать только по отдельной просьбе клиента. Выдавать или нет по умолчанию - определяет банк.

Конечно, как при любой операции купли-продажи.

Попросишь - дадут. Но с тебя тогда и паспорт попросят!