Linux. как собрать *.cpp в *.exe???

В линуксе нет расширений, так что никак.

gcc -mconsole -o что-то. exe чего-то. cpp
если консольное.
Все опции для Windows-сборки:
-mconsole -mcygwin -mno-cygwin -mdll -mnop-fun-dllimport -mthread -mwin32 -mwindows
только что ты в линуксе будешь exe-файлом-то делать? Под Wine-ом запускать?
>в линуксе другие расширения исполняемых файлов
в линуксе расширения (т. е. часть имени после точки) не имеют значения. А вот формат - да, другой.
>устанавливаете mingw и компилируете
Нафиг в линуксе mingw? O_o

устанавливаете mingw и компилируете
о подробная инструкция по сборке toolchan для тумбы юмбы
http://forums.codeblocks.org/index.php?topic=3343.0