
Слово ГОБИ – существительное СОБСТВЕННОЕ и при этом НЕОДУШЕВЛЁННОЕ. Согласно правилу, его род определяется по тому родовому слову, к которому это собственное наименование относится.
Самый известный графический объект с таким названием – третья по величине в мире пустыня. ПУСТЫНЯ – существительное женского рода, следовательно, ЖЕНСКОГО РОДА и её название – ГОБИ.

Кроме того, на Кавказе есть ещё один географический объект с таким названием – горный перевал ГОБИ. Этот топоним МУЖСКОГО рода, потому что мужского рода существительное ПЕРЕВАЛ.
В моей табличке показано ещё и то, что непосредственно не касается ответа на данный вопрос: какие существительные в русском языке являются несклоняемыми и как определяется род несклоняемых:
★ НАРИЦАТЕЛЬНЫХ НЕОДУШЕВЛЁННЫХ существительных;
★ НАРИЦАТЕЛЬНЫХ ОДУШЕВЛЁННЫХ существительных;
★ СЛОЖНОСОКРАЩЁННЫХ СЛОВ:
.
