В 1926 году, еще студенткой, Шабшай начала пластические опыты в Лаборатории молодых постановщиков при московском Театральном техникуме (впоследствии – ГИТИС) . Затем преподавала сценическое движение в еврейском театре-студии "Фрайкунст" по приглашению режиссера Бориса Вершилова, ученика Вахтангова. Здесь она организовала свою танцевальную студию и создала "танец-театр". Она поставила более ста хореографических номеров, "характерно еврейских по форме и по сюжету". Модернистские постановки Шабшай представляли собой синтез джаза, пантомимы, эксцентрики и физкультуры.
Шабшай сотрудничала с композиторами из "Общества еврейской музыки", молодыми музыкантами и художниками, выпускниками ВХУТЕМАСа, выполнявшими эскизы костюмов к ее постановкам. Вечера еврейского танца, балета и пантомимы проходили в Государственном еврейском театре и на различных московских сценах. Фотографии двадцатых годов донесли до нас обаятельный облик юной Веры – озорной, эффектной и артистичной. По характеру ей ближе были комедийные, ироничные образы. Многие танцы еврейских местечек – фрейлэхс, полька, хасидские пляски приобретали в интерпретации Шабтай остросовременный характер. 
Так возникло «Еврейское танго» , «Еврейский фокстрот» , зажигательный «Чарльстон» . Эффект авангардных постановок усиливали оригинальные костюмы, отмеченные влиянием конструктивизма с его модой на геометрический стиль и асимметрию в крое и цвете, но имеющие также элементы традиционной одежды. В 1932 году вышло Постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций» , которое положило конец свободе творчества и плюрализму в искусстве. Все виды «свободного танца» были обвинены в «формализме» , «буржуазности» и запрещены. В хореографии остались лишь классическое направление и народный танец. Начиная с 1933 года (кстати, начало эры фашизма в Германии) , Вера Шабшай отошла от еврейской тематики, стала ставить «бессюжетные» номера – музыка и движение. 
В апреле 1935 года Вера Шабшай провела свой последний творческий вечер – итог десятилетней хореографической деятельности, в результате которого появилась разгромная рецензия в прессе. Последней работой Шабшай стала ее хореография в опере Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный» , поставленной в 1936 году режиссером Евгением Яворским в театре «Остров танца» в ЦПКиО им. Горького. В том же году режиссер спектакля, возглавлявший «Школу сценического танца» , был арестован и вскоре расстрелян. Вера попала в Бутырскую тюрьму, чудом ей удалось оттуда выйти живой, а ее младший брат Марьян, осужденный по политической статье за анекдот, провел в сталинских лагерях долгие годы.
Увы, дальнейшая жизнь Веры Шабшай – это борьба за элементарное выживание: она вела кружки, помогала художественной самодеятельности. Под конец жизни дело воссоздания еврейского танца, как эстафетную палочку, подхватила ее дочь Наталья.
В своих автобиографиях последующих лет Вера Шабшай никогда не упоминала о своем самом ярком и плодотворном десятилетии, в которое имя ее прославилось блестящими авангардными постановками еврейских танцев.
Вера Яковлевна Каган-Шабшай умерла в 1988 году. Последним ее местом работы была школа для слабовидящих детей. Это символично, ибо Вера Яковлевна всю жизнь пыталась открыть зрителям красоту еврейского танца.
