Warhammer с чего начать? так как там очень много частей

Если речь о книгах, в принципе как угодно читайте. Лично я начинал с цикла Дэна Абнетта "Инквизитор Эйзенхорн" и его продолжения "Рейвенор" - эти книги хорошо дают понять внутреннюю работу Империума и Инквизиции в частности, но в них очень мрачная и тяжёлая атмосфера. Для любителей чего-то полегче хорошо подойдёт цикл Сэнди Митчелл о комиссаре Кайафасе Каине.
Дальше цикл Ереси Хоруса как предыстория мира, а там уже разберётесь.

Начинать по порядку.

Компьютерные игры

Space Crusade (1992)
Space Hulk (1993)
Space Hulk: Vengeance of the Blood Angels (1995)
Space Hulk (компьютерная игра 2013 года) (2013)
Space Hulk Ascension (2014)
Space Hulk: Deathwing (2016)
Final Liberation: Warhammer Epic 40000 (1997)
Warhammer 40,000: Chaos Gate (1998)
Warhammer 40000: Rites of War (1999)
Warhammer 40,000: Fire Warrior (2003)
Warhammer 40,000: Dawn of War (2004)
Warhammer 40,000: Dawn of War - Winter Assault (2005)
Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade (2006)
Warhammer 40,000: Dawn of War - Soulstorm (2008)
Warhammer 40000: Squad Command (2007)
Warhammer 40,000: Dawn of War II (2009)
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Chaos Rising (2010)
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution (2011)
Warhammer 40,000: Space Marine (2011)
Warhammer 40,000: Kill Team (2011)
Warhammer 40,000: Dark Millennium — отменена (студия закрыта)
Warhammer 40000: Storm of Vengeance (2014)
Warhammer 40.000: Armageddon (2014)
Warhammer 40,000: Armageddon - Da Orks (2016)
Warhammer 40.000: Space Wolf (2014)
Warhammer 40,000: Carnage (2014)
The Horus Heresy Drop Assault (2015)
Warhammer 40.000: Regicide (2015)
Warhammer 40,000: Deathwatch (2015)
Warhammer 40,000: Freeblade (android) (2015)
Dark Nexus Arena (2016)
Battlefleet Gothic: Armada (2016)
Warhammer 40.000: Eternal Crusade (2016)
Eisenhorn: XENOS (2016)
Warhammer 40,000: Sanctus Reach (2017)
Warhammer 40,000: Dawn of War III (2017)
Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr (2017)

ru.wikipedia.org/wiki/Warhammer_40,000#Компьютерные_игры