Какой материал сравнительно хорошо удеживает в себе тепло?

в плане теплоёмкости вода вне конкуренции

Чугун.

Вам теплоемкость нужна или теплоизоляция? Если теплоемкость - выбирайте вещество, плавящееся при нужной температуре (вода, парафин, крепкий рассол и т. п.). Если теплоизоляция - пористый или из пузырей.

Имеющий фазовый переход (использование скрытой теплоты плавления) в нужном диапазоне температур.

пористый

Из которого корейцы сделаны.

Вакуум- лучший теплоизолятор в мире!
Это тоже материя.

Разумеется - это ВОЗДУХ.
Если, конечно, смесь газов можно назвать материалом.
Поясняю:
Если речь вести о сохранении человеческого тепла, то лучшего материала, чем мех, придумать нельзя.
Почему греет мех - да потому, что между ворсинами задерживается воздух.
Для головы - шапка мехом наружу.
Для тела - длинная шуба до пят мехом внутрь.
Для ног - кожаная обувь и толстый шерстяной носок. В Арктике и в Сахаре в такой обуви не замерзнешь и не сопреешь за счёт воздушной прослойки.
Ели говорить о жилье, - это ПЕНОПОЛИСТИРОЛ.
Пенополистирол - материал, состоящий из тонко-ячеистых гранул, спёкшихся между собой. Внутри гранул есть микропоры, между гранулами - пустоты.
Пенополистирол, как лучший утеплитель для применения в строительной отрасли регламентируется Государственными Стандартами России.
Область применения пенополистирола как теплоизоляционного материала в мире сегодня практически БЕЗГРАНИЧНА.

Кирпич.

кирпич

если нужно удержать тепло, лучше сконструировать тепловой аккумулятор.
дело в том, что для хорошего удерживания тепла нужна высокая теплоёмкость и низкая теплопроводность. имеет смысл разделить... например расплавленный свинец, укрытый ватой.