Зачем нужны фаерволы? Что они не пропускают из инета?

ФайрВол (FireWall) в переводе с английского Горящая стена.
Вы когда нибудь пробовали пройти сквозь горящую стену.
Файрвол предотвращает бесконтрольный (для Вас) доступ программ в сеть равнозначно с вашего ПК или из сети. Что в свою очередь уменьшает трафик, а значит увеличивает ваш потенциал при скачивании файлов и просмотре страниц. Предотвращает передачу ваших личных данных в сеть, проникновение вирусов, программ типа Spy и других покушений.... И все в таком роде....

С фаервола защитник, как с меня американский лётчик

сетевые атаки (от других пользователей)

Судите сами: трояны (trojans), черви (worms), хакерские утилиты (backdoors, exploit, Hack Tool, constructor, bad-joke), ну и конечно сами хакеры (имеются в виду непосредственные атаки на компьютер, типа DDos*).
Защитить компьютер от супостата призван сетевой экран, или файрвол. Назначение программы – контролировать сетевую активность приложений, запрещая или ограничивая им доступ в сеть. Кроме того, файрвол поможет сохранить драгоценный трафик: многие программы после установки сразу лезут в Интернет обновляться (Adobe Photoshop CS3, наример, может по-тихому скачать около 300Мб) , а с установленным сетевым экраном такая активность гарантированно не останется незамеченной.
Есть еще стандартный брандмауэр Windows, который является простейшим файрволом (правой кнопкой по значку подключения в трее -> Изменить параметры брандмауэра Windows), но это палка о двух концах: многие вредоносные программы запросто обходят брандмауэр, который по-прежнему создает видимость контроля над системой.
Если спросите так ставить или нет? Скажу, ставить однозначно!

Они фильтруют трафик...