Для чего многие сайты так настырно клянчат некие cookie?

Куки это небольшой объем данных, который может быть сохранен сайтом в вашем браузере, и прочитан при переходе между страницами или при повторном заходе на сайт.
99,99% браузеров в интернете настроены так, чтобы сайты свободно использовали куки.
Европейские законы требуют уведомлять пользователей об использовании кукис. Потому что эта технология позволяет следить за пользователями.

Ниже скрин сборщиков "куков" и всей ботвы работающих здесь и сейчас, в вашем вопросе!
Вся инфа важна, поэтому ее собирают и используют всюду!

Не клянчут, а уведомляют о том что они используют их. Это из-за европейских законов. Сайт чужие куки не сможет получить вообще никак. Браузер отправляет сайту содержимое кук только тех которые этот сайт сделал.

В максимально упрощённом варианте объяснения "печеньки" это нить между сайтом и твоим УКОМПЛЕКТОВАННЫМ компьютером и ID твоей операционной системой (тот самый ID, по которому происходит, например, активация Windows). То есть, тебе не придётся вводить пароль каждый раз, если сайт один раз запомнит тебя на этом устройстве. Да, сайт будет знать, с какого устройства ты заходишь: модель телефона, модель ноута, установлена у тебя Винда или Убунта и т. п. И чисто теоретически эта информация может оказаться доступна третьим лицам. Но тебе не пофигу? Эта информация не содержит ни твоего местоположения, ни ФИО, ни возраста, ни каких-либо иных личных данных.
Вот именно эту доступность обезличенных сведений и боятся фанаты шапочек из фольги. Конечно же ты можешь не разрешать "печеньки", но тогда каждый раз при заходе на сайт после перезагрузки устройства тебе придётся вводить пароль снова и снова.

разведка все отслеживает..