Как не жить в мире иллюзий, если мне этот мир скучен и сер, и приходится постоянно уходить в музыку, книги, кино, думки?

Все так живут, только верят в то, что реальные.

Это мир искусства. Это нормально.
Некоторые живут в реальном мире и вечно жалуются на маленькую зарплату, на президента, на инфляцию и всё остальное. Люди искусства тоже испытывают и нужду, и всё такое, но в отличие от "реалистов" у них есть РАДОСТЬ.
Некоторые уходят в мир наркотиков.
Так что ты в самом выгодном положении. Искусство не вредит здоровью, а для души полезней, чем депрессия "реалистов".

Ещё в любовь. Виртуальный где романы, ох как хороши

Разве смысл жизни заключается лишь в том, чтобы каждый из нас делал то, что хочет? Мы не обречены на бесцельное существование в лишенной всякого смысла Вселенной. С давних пор в Библии объясняется, зачем мы здесь. Мы — не космическая случайность. В течение миллиардов лет, прежде чем сотворить человека, Творец подготавливал землю. Ничто не было оставлено им на волю случая. Он позаботился, чтобы все было «хорошо весьма», потому что у Бога был замысел в отношении людей.
Хотя каждый из нас сам решает, что делать в жизни, будет ошибкой не учитывать при этом точку зрения Творца. В действительности многие обнаружили, что настоящий смысл жизни неотделим от взаимоотношений с Богом.
Тесная связь между Богом и смыслом жизни видна в личном имени Бога (Исход 15:3 - в этом стихе можете найти), которое буквально означает «он дает становиться». Иначе говоря, он неизменно исполняет все свои обещания и всегда выполняет то, что замыслил (Исаия 55:10, 11).

Если ты читаешь книги, смотришь кино, слушаешь музыку, то это значит, что у тебя совсем нет друзей. Общаться надо, знакомиться, тренировать навыки общения с людьми. Вести активную социальную жизнь. Поверь, тогда у тебя не будет времени уходить в себя.