Поставить слова в нужной форме - I (return) _____ to my ship as the sun (set) _____.

Здесь будет когда садилось, потому что вы выбираете между Past Simple Past Continuous, если я вернулся, когда солнце село, то здесь было бы совсем другое время Past Perfect.
P.S. если вы будете выбирать лучший ответ, то вам дадут дополнит баллы и вы сможете задать больше вопросов.

I returned to my ship as the sun set.
Это обыкновенное прошедшее время безо всякой связи с настоящим и без указания длительности второго действия, нас интересует только сам факт, I played golf when I was on holiday.

А по-моему тут просится будущее время. "Я вернусь на корабль когда солнце сядет. " = I will (shall) return to my ship as the sun sets.

А лично мне непонятно, почему - returned? А почему не - I'll return, а?; -)
--As-- подразумевает - вид Continuous-. Почему? Да, потому что.. .
И правильно вам ответила Екатерила Федорова, что, если бы СЕЛО, был бы вид совсем другой: Perfect!
Так что, Past Simple здесь совсем не катит: выбирайте между Past Continuous vs. Past Perfect - других вариантов не предвидится; -)

если сказать, что я вернулся на корабль, когда солнце УЖЕ СЕЛО (т. е. темно на тот момент уже было ) - то the sun had set (Past Perfect)
если сказать, что я вернулся на корабль, когда солнце CАДИЛОСЬ, то - the sun was setting (Past Continuous)