Почему поэма Цыганы заканчивается трагически?

Основная тема поэмы – развенчание романтического героя.
Своего героя, романтического изгнанника, бежавшего в
поисках свободы от культурного общества,
где царит рабство, физическое и моральное,
Пушкин помещает, в среду, где нет ни законов,
ни принуждения, никаких взаимных обязательств.
Пушкину надо было создать своему герою такую обстановку,
в которой он мог бы полностью удовлетворить свое
страстное желание абсолютной, ничем не ограниченной
свободы.
И тут обнаруживается, что Алеко, требующий свободы для
себя, не желает признавать ее для других, если эта
свобода затрагивает его интересы, его права
("Я не таков, - говорит он старому цыгану, - нет,
я, не споря, от прав своих но откажусь").
И Пушкин развенчивает романтического героя, показывая,
что за его стремлением к свободе стоит безнадежный эгоизм.

Идея поэмы-проблема истинной и мнимой свободы.
Обеспечивает ли свобода человеку счастье?
Этот важнейший для романтика вопрос Пушкин ставит в
"Цыганах"- и разрешает его отрицательно.

Так Пушкин развенчал и традиционного романтического
героя-свободолюбца, и романтический идеал абсолютной
свободы.
Заменить эти отвлеченные, туманные романтические идеалы
какими-либо более реальными, связанными с общественной
жизнью Пушкин еще не умеет, и потому заключение
поэмы звучит трагически-безнадежно:
Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!..
. .
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Потому что она с самого начала была так задумана.

Кажется, всё на цыганские темы так оканчивается.

Цыганы плохие парни.

В романтической поэме должен быть такой конец: разочарование в жизни.

Странно сказать, что она заканчивается "трагически". По сути, это относительное понятие.
"Цыганы" является произведением романтического стиля, в первую очередь. Не буду пересказывать сюжет, ибо сам контраст сюжета уже заставляет задуматься.
А отвечая конкретно на вопрос: поэт не нашел, чем можно заменить привычные идеалы, потому так мрачен финал произведения.