Почему Воланд обращается к Маргарите после бала как к донне, а не как к фрау? Он же немец, а не испанец.

Булгаков весь роман писал, опираясь на европейские мифы, сказания, шедевры писателей вроде Гете или оперы.
Воланд называет ее донной, когда она должна угадать следующее задание - спасти из ада страдающую душу. Марго интуитивно понимает это и спасает Фриду. Потом Коровьев дополняет воландовский пассаж, назвав ее Алмазной Донной. Алмазная Донна, она же Окаянная Марго - образ с картины Брейгеля-старшего, где стоит валькирия с мечом перед вратами ада. В европейских источниках донна не имеет такого специфически-испанского значения, как обычно. Вот, к примеру, сонет Александра Шамиса.

Алмазная донна, алмазная донна,
Меж нами и море, и пропасть бездонна.
Над пропастью я воздвигаю мосты.
Суда мои в море. Их трюмы пусты.

Затем ли стремлюсь переплыть, одолеть,
Чтоб Ваши озябшие руки согреть?
Затем ли иду на терзания, муки,
Чтоб не было больше ни тьмы, ни разлуки?
Затем ли спешу, чтоб увидеть рассвет?
Мне знать не дано ваш суровый ответ.

Но к вашему храму мой дерзостный путь.
Лилейного воздуха снова вдохнуть.
Вдохнуть и шептать у прохладной колонны:
"Алмазная донна, алмазная донна ..."

Испания тут при чем? Он что, ее сеньорой или доньей называет?))

Он не немец, он прикидывался немцем.

Слово "донна" произошло из лат. domina «хозяйка» (поздн. лат. domna). Маргарита же была хозяйкой этого балла

У него нет национальности.

он дьявол

Да можно кучу версий придумать.Например... Ну, например, намек на прямое родство с королевой Испании Маргаритой Австрийской (которая жена Филиппа III). И хрен кто такое опровергнет.

Возможно ошибка автора Булгакова, который не знал этого.

фрау вообще-то просто женщина в переводе с дойчского