Кто первым из музыкантов ввёл звуки повседневной жизни в своё произведение?

Гектор Берлиоз - звук колоколов в "Фантастичнской симфонии" (хотя, возможно они и до него были у кого-то)
Густав Малер - коровий колокольчик в 6-й симфонии, там же Молот - кувалдой ударяют по огромному деревянному брусу, чтобы был звук ломающихся деревьев
Отторино Респиги - запись птичьего пения для симфонической поэмы Пинии Рима

Насчет паровозного гудка ничего не могу сказать, но первые попытки вводить в музыку посторонние звуки на экспериментальном уровне предпринимались композиторами-авангардистами начала 20 века, так сказать, праотцами эмбиента. Именно тогда были созданы первые образца так называемой "мебельной музыки", которая уже в 70-е годы 20 века трансформировалась в творчестве Игги Попа.

И до него, и после него такими вещами занимались адепты экспериментального рока, даже у Beatles есть треки с фрагментами дикторских выступлений по радио.
Активно использовались разнообразные звуки в музыки нью-эйджа, возникшей тоже в 70-е годы, но тут больше котировались звуки живой природы. Всевозможные примеси популярны в лаунже, в экспериментальной электронике, не говоря уже о рэпе. Бьорк очень любит всякие примочки: )

Еще более активно всевозможное звуковое добро эксплуатировали и рьяные адепты нойз-рока. В каком-то смысле они зашли дальше всех (и громче всех) . В своих опытах они отталкивались от творчества таких авангардистов, как Кейдж, Пратч, Коулл.
Подробнее на Википедии в статье "Нойз".