Как изменить способ выключения компьютера?

"окно со строкой, в которой нужно выбрать действие" - это в Windows XP Professional, а "такая синяя штука, на которой сразу написано" - это в Windows XP Home. Так что, если хочешь эту синюю штуку, то надо сменить операционную систему :)

Вот непонятно, не окно, а синяя штука? Синяя штука - ящик что ли вываливался из монитора? Какая разница в окне нажимать или на синей штуке

правая кнопка мышка-создать ярлык и прописывайте то что нужно:

rundll32 shell32,SHExitWindowsEx -1 - Перегрузить Explorer.
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 0 - Перезапускает Windows 98 без autoexec.bat и др.
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 1 - Выключение компьютера.
rundll32 shell32,SHExitWindowsEx 2 - Перезагрузка компьютера.
rundll32 shell32,SHFormatDrive - Вызывает окно "Форматирование: Диск 3,5 (А.
rundll32 shell32,Control_RunDLL - Открывает "Панель управления".
rundll32 shell32,Control_RunDLL desk.cpl - Открывает "Свойства экрана".
rundll32 shell32,OpenAs_RunDLL - Выводит окошко "Открыть с помощью.. ".
rundll32 shell32,ShellAboutA Info-Box - Покозать окно About > Windows.
rundll32 user,wnеtconnectdialog - Вызывает окно "Подключение сетевого диска".
rundll32 user,wnetdisconnectdialog - Вызывает окно "Отключение сетевого диска".
rundll32 user,disableoemlayer - Провоцирует сбой.
rundll32 user,swapmousebutton - Меняет местами клавиши мыши.
rundll32 user,tilechildwindows - Выстраивает все не свернутые окна сверху вниз.
rundll32 user,cascadechildwindows - Выстраивает все не свернутые окна каскадом.
rundll32 user,setcaretblinktime <n> - Устанавливает частоту <n> мерцания курсора.
rundll32 user,setdoubleclicktime <n> - Устанавливает новую скорость <n> двойного щелчка.
rundll32 user,repaintscreen - Обновляет рабочий стол.
rundll32 user,setcursorpos - Сместить курсор крысы в левый верхний угол.
rundll32 diskcopy,DiskCopyRunDll - Показать окно "Copy Disk".
rundll32 rnaui.dll,RnaWizard - Вывод окна "Установка Связи" (с ключем "/1" - без окна) .
rundll32 keyboard,disable - Отключает клавиатуру.
rundll32 mouse,disable - Отключает мышь.
rundll32 shell,shellexecute Explorer - Запускает проводник Windows.
rundll32 krnl386.exe,exitkernel - Выход из Windows без любых сообщений/вопросов.
rundll rnaui.dll,RnaDial - "MyConnect" Вызвать окошко "Установка связи" с соединением "MyConnect".
rundll32 sysdm.cpl,InstallDevice_Rundll - Установить не-Plug&Play оборудование.
rundll32 msprint2.dll,RUNDLL_PrintTestPage - Позволяет выбрать в появившемся меню принтер и послать на него тест.

нажми сначала Alt потом не отпуская alt жми f4

Имелась такая же проблема, используй mwfix