Можно ли конвертировать exe? В какие форматы? Подскажите подходящую программу.

Это скорее называется не конвертировать а декомпелировать.
Ищи в интернете на тему декомпеляции. Есть много но, как был создан ехе-шник, в какой среде делалсь программа. Целая наука вообщем.

Если отвечать кратко, в принципе можно, нооо очень сложно.

Смотря что ты из нее хочешь сделать. Petka.NeT ответил, что из ехе можно сделать программу msi, архив cab (да любой архив можно, rar например) , флешку swf. Но это ты превращаешь одну исполняемую программу в другую исполняемую, только на других процессорах, например, на телефоне.
А если тебе надо из программы получить исходный код, то есть как её программировали, то Андрей Андреевич прав - это декомпиляция. Декомпилировать программу можно со 100% успехом только на Ассемблер, из других языков я видел только декомпилятор на Visual Basic, но тогда нужно точно знать, что она была создана на Visual Basic, иначе ничего не выйдет.
Да и то - все равно получаются одни ошмётки от программы.
Про декомпиляцию на другие языки ничего не знаю.

Да Если в BAt то прог доХрина

Смотря в какую систему...

не слышал о таком. . но после запроса к google "exe to" стало ясно что в msi, cab, swf и еще несколько форматов.. .
а в какой формат вам конвертировать незнаю.. . поэтому даже прогу не помогу выбрать. .
сделайте такой же запрос и посмотрите сами :)