Хочу изучить SQl но никак не могу понять как использовать ее на практике. Помогите разобраться!!!

Смотря какая версия SQL у тебя стоит. Если Express - это урезанная версия, которая предоставляет только драйвера и интерфейс для работы с базами данных. Работать с самими базами придется сторонним софтом.
Если стоит полная версия SQL Server (ставиться только на серверную ОСь) - то в комплекте идет приложение (Database management studio, точного названия не помню, а посмотреть не могу) через которую можно непосредственно создавать базы данных, и управлять ими.

Подробнее - в агент или на мыло.

Если с php всё понятно - то тебе, нужна программа phpMyAdmin, он написана на php и предназначена для работы с MySql.
А лучше скачай Denver - это специальный пакет, куда включено всё - веб-сервер с php и mySQL и phpMyAdmin. На нём очень удобно обучаться.

Кстати, HTML - это не язык программирования ;)

Реализаций языка SQL (есть несколько стандартов) много и они обычно называются СУБД (Oracle V2, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, тысячи их) - эти системы включают не только интерпретатор SQL, но и другие сложные подсистемы. Поэтому, чтобы создать программу с SQL вам придется использовать функционал этих СУБД или написать свою.

HTML - это не язык программирования..

Любые данные нужно где то хранить. Способов хранения очень много. Можно записывать в файл, можно в реестр windows.Но большую популярность приобрели реляционные хранилища. В них данные группируются в виде таблиц. Очень много производителей баз данных предлагает свои решения. Они отличаются по способам оптимизации доступа, по безопасности. Наиболее популярны-это Oracle, MSSQL Server,Mysql.Для формирования таблиц, организации выборки данных, назначения прав доступа нужны специальные программы. Их очень много. Как от производителей БД, так и сторонних разработчиков. Одна из них phpMyAdmin.Но не единственная. Я например пользуюсь другой. Но эти программы нужны только для разработки и администрирования. Они позволяют создать таблицы, поместить в них тестовые данные, назначить права доступа к различным таблицам и др. То есть они подготавливают БД для реальной программы, которая будет использовать эту БД в своей работе.
Далее пишется программа (или сайт). В программе, когда нужны данные из бд, на языке программирования пишутся команды
-установить соединение с такой-то БД
-отправить такой то sql-запрос
-получить результат sql-запроса
-разобрать полученные данные и использовать.
То есть ты должен понять, что программы типа phpMyAdmin нужны только для разработки и администрирования баз данных. Но используют БД уже реальные приложения или сайты с помощью программного кода.

БД в своей основе - это просто набор таблиц
Устанавливаешь MsSQL Server 2005, заходишь SQL Management Studio и создаешь сначала БД (хранилище для таблиц) , потом в самой БД таблицу с указанием типов колонок и заполняешь ее данными
например таблица Humans(Люди)
HumanId(целый тип) , Name(строковый тип) , Age(целый тип)
1 Вася 25
2 Петя 31.

Это все делается через интерфейс - оч. легко.
На самом деле "за кадром" выполняются SQL запросы на создание БД, создание таблицы, добавление в таблицу записей.

Теперь с помощью SQL в этой же проге ты можешь например выбрать всех людей старше 30
SELECT * FROM Humans WHERE Age > 30

Теперь ты можешь из любого языка программирования подключится к своей БД и выполнить этот же запрос програмно и результат вывести как сам пожелаешь (допустим через php сформировать html тэг table и внутрь запихнуть фамилии людей, которых твой запрос нашел)

запрос сделай create database имя базы

попробуй скачать с официального сайта