Как сделать себе такую же "фишку" на сайте?

1) Внимааааааааааааательно читаем код страницы. Обнаруживаем, что на картинках этой навигации тупо стоят прямые относительные ссылки на обычные HTML-документы. Так что, любые программируемые чудеса исключены. К чему там прикручен скрипт в заголовке, типа для кроссбраузерности - вообще не особо понятно.

2) Пробейте трассу до сайта и скорее всего окажется, что его хостер лежит рядом с Вашим провайдером - отсюда и скорость. У меня они открывались не особо быстро.

3) Страницы хорошо оптимизированы, графика по сути не меняется, значит, на последующих страницах берётся из кэша браузера, а не скачивается заново, ничего лишнего нет - это к Вашему давешнему вопросу о раскраске полосы прокрутки.

думаю, речь идет примерно об этом:
http://jqueryfordesigners.com/coda-slider-effect/
делается так:
все "страницы" - это на самом деле одна страница. просто часть ее скрывается (очень желательно это делать тем же джаваскриптом - в примере этого слайдера так и есть) .
контент изначально разбит на "слайды" - т. е. блоки, или страницы, если угодно, и каждому слайду соответствует свой элемент меню. можно "листать" как в демо, или как на странице по ссылке работает верхнее меню (Tutorial - Try Demo - View Code - Comments) - просто показывать "слайд" - т. е. блок с нужным контентом без анимации.

как вариант - загрузить сайт в мирософт экспрешн вэб студио и разобрать код, пакет достаточно удобный для таких операций

Визуально очень похоже на AJAX (страница полностью не перезагружается, а запрос на сервер отправляет) . Не скажу какая конкретно библиотека использовалась, лень копаться (их целая туча подобных) .

Не советую использовать эту технологию, на общедоступной части сайта, т. к. это плохо влияет на индексацию поисковыми системами.

Еще, такого же примерно эффекта (даже лучше, потому что там вообще запросов к серверу не используется) можно добиться с помощью
jQuery UI Tabs

В сети очень много разных рекомендаций на эту тему, вот основные, которые могу припомнить:
1. правильно оптимизировать изображения
2. Верстка макета без таблиц только слои! (таблица будет отображаться только после полной загрузки) , таблицы допустимы только в содержимом страницы
3. Сжатые js библиотеки (у приведенного в пример сайта они не сжаты)
4. Сжатые css
5. Абсолютные ссылки на стили картинки и скрипты
6. сжатие при помощи gzip

А вообще сайт грузится быстро только по тому что реально на нём нет ничего тяжелого: больших изображений, флеш, тяжелых JS библиотек и т. п.