Может кто-нибудь дать пример маленькой программки, которая при запуске откроется в нормальном виндовс окне?

1. Открой текстовый файл.
2. Напиши MsgBox("С днём рождения! ")
3. Закрой и измени расширение .txt на .vbs
4. А если нужен серьёзный язык программирования, то так и скажи.

MsgBox "Hello, Infernal Fox!"

Сохранить эту строку в файле с расширением vbs

Скачиваете и устанавливаете Visual Studio Express Edition.
Запускаете C++.
Ярлыки программы на винде 8 в папке
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE

Создаете новый проект (в первом пункте меню). Не решение, а именно проект. Выбираете тип проекта WinForm (WindowsForms). Для С++ надо сразу указать имя вашей первой программы и папку, куда ее сохранять.
Когда он создастся, играетесь с ним, просто тыкая мышкой везде подряд и глядя, что получится.
Серый прямоугольник с названием Form1 – это будущее окно вашей программы.
Если нажать F7 для C# или Ctrl - Alt – 0 для C++, или дважды кликнуть мышкой по Form1, то вы увидите код программы, рисующей пустое окно, на языке C# или C++. Его можно увидеть и через Меню-Вид-Код. Рассмотрите его.
Нажмите кнопку с зеленой стрелкой, или F5, или Меню-Отладка-Начать отладку. При этом ваша программа скомпилируется и запустится.
Сохраните проект в папку, где у вас будут все проекты. И попробуйте найти там экзешник своей первой программы.
Нажмите Ctrl - Alt – X
Потом Ctrl - W – P или F4
Или в меню выберите Вид – Панель элементов и Вид-окно свойств. Если их там нет, тогда ищите их в Вид-Другие окна.
Появятся две панели. Расположите их удобно.
Мышкой перетащите несколько элементов на форму. Меняйте их свойства и каждый раз смотрите, что происходит с кодом. Перетащите кнопку, задайте ей текст "Привет, мир! "
Это интереснее делать на С++, так как у C# часть кода с описанием элементов формы спрятана в другой файл. Сможете его найти? (подсказка: открывайте все файлы по очереди блокнотом, нужный откроется и в нем будет код)

WScript.Echo("Крестик и OK.");

положить это в файл с расширением .js и запустить.

Тебе просто экзешник или с исходником? И на каком языке?

Лови ссылку
https://yadi.sk/d/9M9jQrhxi5ohr
Сделано в hiasm
Если вы хотите заняться объектным программированием скачайте hiasm

На каком языке надо?

HiAsm - среда для визуального программирования скачать можно здесь http://www.izcity.com/misc/programming/hiasm.htm